Optionen, Futures und andere Derivate

Die vorliegende zehnte Auflage beinhaltet u.a. neue Kapitel zu den Themen Swaps, Bewertungsanpassungen und die Behandlung von negativen Zinssätzen in Bepreisungsmodellen. Zudem gibt ein neues Kapitel 31, das Zinsstruktur-Gleichgewichtsmodelle, die Berechnung von Sensitivitätskennzahlen und die Dynamik von Smiles vertieft  darstellt.  Die  Materialien  zu  CCPs,  zur  Regulierung  von  OTC-Derivaten,  zu  Tailing,  zum  Bootstrap-Verfahren und zu Wandelanleihen wurden erweitert und verbessert.