Solvabilitätsmessung bei Schaden-Unfall-Versicherungsunternehmen
Anforderungen an stochastische interne Modelle und an deren Prüfung
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Product description
Peter Ott setzt sich mit den zentralen Fragestellungen zum Projekt Solvency II auseinander: Welche Anforderungen müssen Modelle erfüllen, durch die das gesamte Versicherungsgeschäft abgebildet wird, um die Höhe der notwendigen Eigenmittel (ökonomisches Kapital) zu bestimmen? Mit welchem Verfahren können die Adäquanz der Modelle und die daraus resultierende Eigenkapitalausstattung geprüft werden?
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Details
- ISBN13 9783322821683
- Released 2015
- Publisher Deutscher Universitatsverlag
- Format Elektronisk medie
- Language German